Утверждение планов после стресс-тестов

ФРС делала оценку эффективности банков по поводу ухудшениея конъюнктуры

В прошлом году стресс-тесты провалили 4 из 19 системообразующих банков

стресс тест

При этом два из утвержденных планов — JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs — признаны слабыми, но серьезных возражений со стороны ФРС не последовало. Однако этим финансовым организациям придется заново представить программу распределения акций.

Вместе с тем американский Центробанк отверг документы, представленные Ally Financial Inc. (Ally не выполнила и условия предыдущего раунда стресс-тестирования, результаты которого были обнародованы в прошлый четверг) и BB&T Corporation.

В рамках проверки ФРС оценивала, насколько эффективно банки смогут справиться с резким ухудшением конъюнктуры, в том числе, сколько капитала у них останется на конец 2014 года по неблагоприятному сценарию. В том числе рассматривались условия, эквивалентные кредитному кризису 2008 года.

ФРС установила минимальный порог по коэффициенту достаточности основного капитала первого уровня (Tier 1) на отметке 5%. По оценкам ЦБ, прогнозные убытки 18 банков в случае глубокой рецессии и пика безработицы на отметке 12,1% составят $462 млрд за 9 кварталов, в том числе $316,6 млрд по проблемным кредитам. По наиболее неблагоприятному сценарию агрегированный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) упадет с 11,1% на конец 3-го квартала 2012 года до 6,6% на 31 декабря 2014 года.

По данным Bloomberg, 18 cистемообразующим банкам принадлежит свыше 70% совокупных активов банковской системы США.

В 2009 году стресс-тесты выявили, что проверяемая группа банков (тогда их было 19) вынуждена была провести списания активов на $599 млрд в течение двух лет, а десять из них нуждались в увеличении капитала в общей сложности на $74,6 млрд.

В марте 2012 года стресс-тесты провалили всего 4 из 19 системообразующих банков — Ally, Citi, SunTrust Banks Inc. и MetLife Inc.

Проверки устойчивости банков, как считается, во многом способствовали восстановлению доверия инвесторов к американской банковской системе и в целом к экономике США.

ФРС